مشکل : قیمت گذشته برای باز شدن سیگنال یا بسته شدن سگینال اعمال می شود در صورتی که باید اولین قیمت بعد از تاریخ باز یا بسته شدن سیگنال اعمال شود.
مثال 1: تریدر ساعت 4 بعدازظهر که بورس بسته است سیگنال خرید داده و ما قیمت لحظه انتشار رو قیمت پایانی همان روز درنظر گرفته ایم که اشتباه است زیرا حد سود و … به مشکل میخوره و باید اولین قیمت روز بعد در نظر بگیریم.
مثال 2: یک نماد 10 روز بسته است و در این میان تردیر سیگنال می دهد .
اگر یک نماد 20 روز بسته باشه و روز ددوم بسته بودن تریدری سیگنال بده، اون سیگنال با تایم اوت 14 روزه بسته میشه ! در صورتی که نماد هنوز باز نشده برای معامله.
پیشنهاد راه حل:
در زمان محاسبه استراتژی خروج سیگنال (در تسک signal validation) باید:
- قیمت لحظه انتشار اولین قیمت بازار بعد از تاریخ ثبت سیگنال درنظر گرفته شود. که قیمت مبدا درست شود و محاسبه حد سود و ضرر درست باشد
- قیمت لجظه فعلی نماد در استراتژی خروج اولین قیمت با فاصله ی زیر 10 دقیقه باشد . با این فرض که در جدول قیمت ها ، قیمت نماد فقط در شرایط باز بودن بازار و باز بودن اون نماد ذخیره می شود.